檢索結果:共1筆資料 檢索策略: "財務金融研究所".dept (精準) and ckeyword.raw="歷史波動率"
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近幾年來的研究指出,選擇權的價格中隱含負的波動率風險溢酬,同時為Black -Scholes隱含波動率大於歷史波動率提供了一個合理的答案。本篇論文以30檔LIFFE個股選擇權為實證標的,研究其定價是…